投資の再現性分析をしてみた②「FX」はどのくらい儲かる?

投資は儲かる?(再現性分析)

今回は、前回の投稿「投資の再現性分析をしてみた①「ブログ」はどのくらい儲かる?」の続きで、「FX」について調べてみます。
まずFXとは、

FXとは「Foreign Exchange」の英略です。正式には「外国為替証拠金取引」といいます。「外為(がいため)」の略称でも呼ばれています。
ドルやユーロなどの外国通貨(為替)を交換・売買し、その差益を目的とした金融商品です。

出典:外為オンラインサイトより

ネット上では、
「FXで儲かっているのは1割で9割の人は損している」
と言われる事が多い気がします。

そこで、極力「気がする」から「数値」で本当に儲かるのかどうか調べてみました。

 

FXの再現性:「年間平均収入-2,276,760円」

借金しないとです。。。残念ながら破産する可能性が高いようです。

数値の計算式は下記になります。

月収支合計 / トレーダー数 × 12か月 = -2,276,760円 ※小数点以下は四捨五入

引用の根拠を挙げていきます。

1.トレーダー数

5,216人

ヤフーファイナンススタジアムに参加している人数(2016年01月14日時点)

2.当月収支合計

-9億8,963万円/月

計算式:当月利益額3億3,783万円 - 当月損失額13億2,746万円

利益を出した人が48.5%、損失を出した人が51.5%いました。ほぼ半々の勝敗です。

ただ当月の利益額に対し損失額が3.9倍多く発生しています。勝率が48.5%ですから、年間の半分は勝って半分は負ける計算になります。
ただ負けた時の額が勝った時の3.9倍にもなりますので、年間平均で算出すると必ずデフォルトします。
エクセル上での計算上、1年間FXをやったとして投資額の約-80%の損失で着地しました。
※実際はロスカットされて最低でも投資額全損の約0%で止まります。
通説として言われる「勝つのは1割」という話はあながち間違いでないと推測できます。計算上は1割も勝てば良い方と言う事になります。

3.1人あたりの収支

1人当たりの当月利益: -189,730/月 (計算式:-9億8,963万円/5,216人)
1人当たり年間利益:-2,276,760円/年 (計算式:-189,730円 × 12)

※本来、12カ月間毎月、ユニークユーザ毎に調査・計算すべきですが、膨大な労力が掛かる為割愛しました。

FXに掛かる対応時間

トレードに必要な時間(労働時間)の統計値はありませんでした。ネット上での感触としては、専業トレーダーの場合、マーケットに張り付く時間は1日8時間程と推測します。

費用対効果

参考までに、FXに掛かる時間を「労働」(費用)とみなし、どれだけの効果(売上)を生み出すのか計算してみました。

結論: -6,477,040円(赤字)

内訳の計算式です。

労働時間の計算:
1日8時間 × 245日(年間平日日数) = 年間1,960時間

人件費の概算:
平均年収420万 ÷ 平均年間労働日数245日 ÷ 8時間(一日あたりの労働時間)
= 時給2,143円 

人件費総額:
年間1,960時間 × 時給2,143円 = 4,200,280円

営業利益(収支-人件費総額):
-2,276,760円 - 4,200,280円 = -6,477,040円 

まとめ

脱サラしてFXだけで食べていくのは厳しく、破産する可能性が高い。

 

上記の結果は、ヤフーファイナンススタジアムに登録されている方々なので、一般的に「(デイ)トレーダー」と言われる方が多く存在すると推測します。
※ヤフーファイナンススタジアム登録者毎のトレード手法割合は開示されていないようです。

ちなみに私は今現在、FXで300万円程、南アフリカランド$を購入しています。レバレッジは2.0倍程です。こちらは、上記「(デイ)トレーダー」の手法とは違い、FXを外貨預金として運用する手法になります。この手法を取ってい人は、登録者全体の割合から見て少ないと見ています。

この「FXを外貨預金」として運用する投資の再現性についてはまた改めて投稿する予定です。

 

 

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